Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2022. Αυτή η διαδικασία παρέχει μια συνολική αξιολόγηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα σημαντικά ιδρύματα, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα λοιπά εποπτικά μέτρα με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τράπεζες το επόμενο έτος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις προκλήσεις.

Η SREP διενεργήθηκε εν μέσω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και της δυναμικής των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρά την επιδείνωση των προοπτικών σε όλη τη διάρκεια του έτους, η άνοδος των επιτοκίων οδήγησε σε βελτίωση της κερδοφορίας και της παραγωγής κεφαλαίου. Κατά μέσο όρο, οι τράπεζες διατήρησαν εύρωστες θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Η συντριπτική τους πλειονότητα διακρατεί περισσότερα κεφάλαια από αυτά που υπαγορεύουν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύνσεις όπως διαμορφώθηκαν μετά τον προηγούμενο κύκλο της SREP. Οι βαθμολογίες της SREP παρέμειναν σε γενικές γραμμές συνολικά αμετάβλητες.

“Οι τράπεζες έχουν αντεπεξέλθει στις οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χάρη στις ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, την αύξηση της κερδοφορίας τους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού”, δήλωσε ο Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. “Ωστόσο, οι προκλήσεις θα εξακολουθήσουν να υφίστανται όσο θα συνεχίζεται ο πόλεμος και οι επιδράσεις από την αύξηση των επιτοκίων απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση. Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επίμονες αδυναμίες, ιδίως στα πλαίσια ελέγχου κινδύνων και διακυβέρνησης που διαθέτουν, και να αξιολογούν τις μελλοντικές εξελίξεις με συνετό τρόπο”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τα μετρητά δύσκολα φεύγουν από τη ζωή των πολιτών

Η ΕΚΤ εισήγαγε μια σειρά πρωτοβουλιών το 2022 με σκοπό να ενισχύσει την αντίδραση των τραπεζών σε μεσοπρόθεσμους διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Αυτές οι πρωτοβουλίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να ενσωματώσουν στη SREP τη θεματική εξέταση για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το κλίμα. Η ΕΚΤ ξεκίνησε επίσης ένα πρόγραμμα συλλογής γνώσεων σε όλον τον τραπεζικό τομέα με σκοπό την παρακολούθηση της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων.

Για το επόμενο έτος, ο σταθμισμένος μέσος όρος των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirements – P2R) που ορίζει η ΕΚΤ για το συνολικό κεφάλαιο παρέμεινε σύμφωνος με τις απαιτήσεις των προηγούμενων ετών, σε 2,0% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (risk-weighted assests – RWA) έναντι 1,9% το 2022.

Οι απαιτήσεις P2R για το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) παρέμειναν επίσης σε γενικές γραμμές αμετάβλητες το 2023, σε 1,1%.

Δεδομένου ότι το 2022 δεν διενεργήθηκε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕΜ για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (Pillar 2 guidance – P2G) παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες σε 1,3% κατά μέσο όρο.

Η SREP του 2022 είχε ως αποτέλεσμα προσαύξηση των P2R για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 24 τραπεζών που υστερούσαν των προσδοκιών της ΕΚΤ για την κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από τις 26 Απριλίου 2019. Τα ιδρύματα παροτρύνθηκαν να καλύψουν αυτά τα κενά. Η συνολική υστέρηση κεφαλαίου όσον αφορά τις προβλέψεις για τα ΜΕΔ ανήλθε σε 7 μονάδες βάσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού στο τέλος του κύκλου της SREP. Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν ενεργά την εν λόγω υστέρηση κεφαλαίου σε σχέση με τις προσδοκίες της ΕΚΤ θα μπορέσουν να μειώσουν γρήγορα αυτήν τη νέα προσαύξηση εντός του 2023 χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη αξιολόγηση SREP.

Η προσαύξηση κεφαλαίου συμπεριλήφθηκε επίσης στις απαιτήσεις P2R ορισμένων τραπεζών με πολύ υψηλά ανοίγματα σε μοχλευμένες συναλλαγές ή με εξαιρετικά ανεπαρκείς ελέγχους κινδύνου σε αυτόν τον τομέα δραστηριοτήτων.

Για πρώτη φορά, η ΕΚΤ αξιολόγησε τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης στο πλαίσιο της SREP. Στόχος της ήταν να εντοπιστούν οι τράπεζες που χρειάζεται να εφαρμόσουν μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα ή απαιτήσεις P2R για τον δείκτη μόχλευσης. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ εξέδωσε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα για τέσσερις τράπεζες.

Πηγή: Capital.gr